Riesgo en Commodities Agrícolas 11 de Mayo de 2017

Se presentan probabilidades implícitas vigentes al cierre del
mercado del 10 de Mayo de 2017 para escenarios futuros de
maíz, soja y trigo.
 Se calculan las probabilidades asociadas a ciertos rangos en los
cuales puedan encontrarse los precios disponibles del maíz, soja
y trigo en vencimientos en 2017 y 2018.
 Las probabilidades implícitas se extraen de manera no subjetiva,
a partir del análisis de los precios de opciones que cotizan
libremente en el mercado de Chicago (CBOT).
 La alta correlación en el mediano plazo entre los precios de
granos en Argentina y en Chicago dan relevancia local a este
indicador.

Fuente: Di Tella

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