Riesgo en Commodities Agrícolas

Riesgo en Commodities Agrícolas – Informe | Mayo 2017
 Se presentan probabilidades implícitas vigentes al cierre del mercado del 10 de Mayo de 2017 para escenarios futuros de maíz, soja y trigo.
 Se calculan las probabilidades asociadas a ciertos rangos en los cuales puedan encontrarse los precios disponibles del maíz, soja y trigo en vencimientos en 2017 y 2018.
 Las probabilidades implícitas se extraen de manera no subjetiva, a partir del análisis de los precios de opciones que cotizan libremente en el mercado de Chicago (CBOT).
 La alta correlación en el mediano plazo entre los precios de granos en Argentina

Fuente: CIF - Di Tella

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